Решение задач «Решить 5 задач про акции, опционы, фьючерсы»,
финансовые вычисления в Санкт-Петербурге

Задача (10) Текущая дилерская спот-котировка канадского доллара к рублю: 48,80 / 50,35. Ставки по депозитам: в рублях – 7%, в канадских долларах – 3,2%. Ставки по кредитам: в рублях – 13,5%, в канадских долларах – 5%. На основании безарбитражного подхода определите верхнюю и нижнюю границы шестимесячного форвардного курса канадского доллара к рублю. Расписать шаги арбитража. Задачи (10) Страйковая цена опциона CALL на акцию равна 200 руб., величина премии по данному опциону – 8 руб. Определите, возможен ли арбитраж, и перечислите действия арбитражера, если в день истечения опциона спот-цена акции составляет: а) 201 руб. б) 207 руб. в) 212 руб. Задача (10) Определите верхнюю и нижнюю границы премии европейского опциона PUT, до исполнения которого остается 63 дня, если спот-цена базисного актива равна 762 руб., а цена исполнения составляет 750 руб. Ставка без риска на данный период равна 13,1% годовых, база – 365 дней. Определите, возможен ли арбитраж, и перечислите действия арбитражера, если фактическая величина премии по данному опциону составляет: а) 5 руб. б) 28 руб. в) 736 руб. Задача (10) Спот-цена акции составляет 100 руб., через 2 месяца по акции будет выплачен дивиденд в размере 5 руб. Ставка без риска на 2 месяца равна 4,4% годовых, на 3 месяца – 4,6% годовых. Определите трехмесячную форвардную цену акции на основе одномесячной форвардной ставки через 2 месяца. Задача (10) Курс турецкой лиры к рублю равен 28,30 руб. (за 1 турецкую лиру). Ставки без риска на 60 дней: в рублях – 4% годовых, в турецких лирах – 2,5% годовых. Рыночный форвардный курс турецкой лиры с поставкой через 60 дней составляет 28,34 руб. Определите, возможен ли арбитраж, и перечислите действия арбитражера. Рассчитайте арбитражную прибыль (в рублях) на момент окончания операции, если номинал одного контракта – 1 млн. турецких лир.