Задача 1
Доходность активов имеет нормальное распределение. Доходности активов X и Y за 8 периодов представлены в таблице:
Периоды 1 2 3 4 5 6 7 8
Доходность актива X 8 10 11 7 -5 -3 4 8
Доходность актива Y 12 15 10 11 -2 -4 -3 5
Найти доверительный интервал для коэффициента корреляции с коэффициентом доверия ?=0,9.
Задача 2
Портфель инвестора состоит из акций компаний А, В и С. Коэффициент корреляциями между доходностями акций компаний А и В равен -0.4, А и С 0,5, В и С 0,8. Однодневный VaR с доверительной вероятностью 95% по акциям компании А равен 100 тыс. руб . акциям компании В - 140 тыс. руб., акциям компании С 185 тыс. руб. Определить диверсифицированный VaR портфеля изданных бумаг. Решение представить в матричном виде.
Задача 3
Российский инвестор купил акции компании А на 400 тыс. долл. Стандартное отклонение доходности акции в расчете на день составляет 1.26%. Курс доллара 1 долл.=69 руб., стандартное отклонение валютного курса в расчете па один день 0.35%. коэффициент корреляции между курсом доллара и доходностью акции компании А равен 0,25. Определить VaR портфеля инвестора в рублях с доверительной вероятностью 95%.
Андрей
пгути
Спасибо большое!!! Очень хороший адекватный исполнитель, очень рекомендую!!!!!!
Александр
Московский Политех
хороший исполнитель, задания выполнены с подробным объяснением и досрочно
Антон
ИрНИТУ (бывш. ИрГТУ)
Решение внятное, выполнение заказа прошло настолько быстро, будто исполнитель решил его за...
Александр
МЭИ
Исполнитель молодец! Срок на выполнение ставил неделю, исполнитель справился за день. За к...